O que é overfitting?

O overfitting anula o propósito do modelo de aprendizado de máquina. A capacidade de generalização de um modelo para novos dados é o que nos permite utilizar algoritmos de aprendizado de máquina diariamente para realizar previsões e classificar dados.

Quando algoritmos de aprendizado de máquina são construídos, eles aproveitam um conjunto de dados de amostra para treinar o modelo. Entretanto, quando o modelo é treinado por um período prolongado nos dados de amostra ou quando o modelo é excessivamente complexo, ele pode começar a aprender o "ruído", ou seja, informações irrelevantes, dentro do conjunto de dados. Quando o modelo memoriza o ruído e se adapta excessivamente ao conjunto de treinamento, ele se torna "overfitted" e não consegue generalizar bem para novos dados. Se um modelo não puder generalizar bem para novos dados, ele não será capaz de executar as tarefas de classificação ou previsão para as quais se destina.

Baixas taxas de erro e uma alta variância são bons indicadores de overfitting. Para evitar esse tipo de comportamento, é comum reservar uma parte do conjunto de dados de treinamento como o "conjunto de teste" para verificar o overfitting. Se os dados de treinamento têm uma taxa de erro baixa e os dados de teste têm uma taxa de erro alta, isso indica overfitting.

Se o excesso de treinamento ou a complexidade do modelo resultarem em overfitting, uma resposta lógica de prevenção seria interromper o processo de treinamento mais cedo, também conhecido como "early stopping", ou reduzir a complexidade do modelo eliminando entradas menos relevantes. No entanto, se você pausar o treinamento muito cedo ou excluir muitas funcionalidades importantes, você pode enfrentar o problema oposto e, em vez disso, pode ocorrer o underfitting do seu modelo. O underfitting ocorre quando o modelo não foi treinado por tempo suficiente ou as variáveis de entrada não são significativas o suficiente para determinar uma relação significativa entre as variáveis de entrada e saída.

Em ambas as situações, o modelo não consegue identificar a tendência predominante no conjunto de dados de treinamento. Portanto, o underfitting também apresenta uma generalização ruim para dados não vistos. No entanto, ao contrário do overfitting, os modelos de underfitting apresentam alto viés e menos variância em suas previsões. Overfitting versus underfitting ilustra o dilema de viés-variância, que ocorre quando um modelo com underfitting passa para um estado de overfitting. Conforme o modelo aprende, seu viés diminui, mas pode aumentar em variância à medida que se torna overfitted. Ao ajustar um modelo, o objetivo é encontrar o "ponto ideal" entre o underfitting e o overfitting, para que ele possa estabelecer uma tendência dominante e aplicá-la amplamente a novos conjuntos de dados.

Para compreender a precisão dos modelos de aprendizado de máquina, é fundamental testar o ajuste do modelo. A validação cruzada k-fold é uma das técnicas mais populares para avaliar a acurácia do modelo.

Na validação cruzada k-folds, os dados são divididos em k subconjuntos de tamanhos iguais, conhecidos como "folds". Um dos k-folds será usado como conjunto de teste, também chamado de conjunto de retenção ou conjunto de validação, enquanto os demais folds serão utilizados para treinar o modelo. Este processo se repete até que cada dobra tenha atuado como uma dobra de resistência. Após cada avaliação, uma pontuação é mantida e, ao término de todas as iterações, as pontuações são calculadas para avaliar o desempenho geral do modelo.

Embora o uso de um modelo linear nos ajude a evitar o overfitting, muitos problemas do mundo real são não lineares. Além de entender como detectar o overfitting, é importante entender como evitá-lo completamente. Abaixo estão algumas técnicas que você pode usar para evitar o overfitting:

• Parada precoce: como mencionamos anteriormente, esse método busca pausar o treinamento antes que o modelo comece a aprender o ruído dentro do modelo. Essa abordagem corre o risco de interromper o processo de treinamento muito cedo, levando ao problema oposto de underfitting. Encontrar o “ponto ideal” entre o underfitting e o overfitting é o objetivo final aqui.
  
  
• Treine com mais dados: expandir o conjunto de treinamento para incluir mais dados pode aumentar a precisão do modelo, fornecendo mais oportunidades para analisar a relação dominante entre as variáveis de entrada e saída. Dito isto, este é um método mais eficaz quando dados limpos e relevantes são injetados no modelo. Caso contrário, você poderá continuar a adicionar mais complexidade ao modelo, fazendo com que ele tenha overfitting.
  
  
• Aumento de dados: embora seja melhor injetar dados limpos e relevantes em seus dados de treinamento, às vezes dados barulhentos são adicionados para tornar um modelo mais estável. No entanto, esse método deve ser feito com parcimônia.
  
  
• Seleção de funcionalidades: ao criar um modelo, você terá vários parâmetros ou funcionalidades usados para prever uma determinada saída, mas, muitas vezes, essas funcionalidades podem ser redundantes entre si. A seleção de funcionalidades é o processo de identificação das mais importantes nos dados de treinamento e, em seguida, a eliminação das irrelevantes ou redundantes. Isso é comumente confundido com redução de dimensionalidade, mas é diferente. No entanto, ambos os métodos ajudam a simplificar seu modelo para estabelecer a tendência dominante nos dados.
  
  
• Regularização: se o overfitting ocorre quando um modelo é complexo demais, faz sentido para nós reduzir o número de funcionalidades. Mas e se não soubermos quais entradas eliminar durante o processo de seleção de funcionalidades? Se não sabemos quais funcionalidades remover do nosso modelo, os métodos de regularização podem ser particularmente úteis.
  
  A regularização aplica uma "penalidade" aos parâmetros de entrada com os coeficientes maiores, o que posteriormente limita a quantidade de variância no modelo. Embora existam vários métodos de regularização, como a regularização Lasso, a regressão ridge e a exclusão aleatória (dropout), todos eles buscam identificar e reduzir o ruído nos dados.
  
  
• Métodos de conjunto: os métodos de aprendizado de conjunto são compostos por um conjunto de classificadores, como por exemplo, árvores de decisão), e suas previsões são agregadas para identificar o resultado mais popular. Os métodos de conjunto mais conhecidos são bagging e boosting. No bagging, uma amostra aleatória dos dados no conjunto de treinamento é selecionada com reposição, ou seja, os mesmos pontos de dados podem ser escolhidos mais de uma vez. Após a geração de várias amostras de dados, esses modelos são, então, treinados de forma independente, e dependendo do tipo de tarefa (por exemplo, regressão ou classificação), a média ou a maioria dessas previsões resulta em uma estimativa mais precisa. Isso é comumente usado para reduzir a variância em um conjunto de dados ruidoso.

Embora o descrito acima seja a definição estabelecida de overfitting, uma pesquisa recente indica que modelos complexos, como modelos de deep learning e redes neurais, têm um desempenho de alta precisão apesar de serem treinados para "ajustar ou interpolar de forma exata". Essa descoberta está diretamente em desacordo com a literatura histórica sobre o assunto e é explicada pela curva de risco de "descida dupla" abaixo. É possível observar que, à medida que o modelo aprende além do limiar da interpolação, o desempenho do modelo melhora. Os métodos que mencionamos anteriormente para evitar o overfitting, como parada precoce e regularização, podem realmente evitar a interpolação.