A otimização bayesiana é um algoritmo de otimização baseada em modelo sequencial (SMBO), no qual cada iteração de testes melhora o método de amostragem do próximo. Tanto a grade quanto as pesquisas aleatórias podem ser realizadas simultaneamente, mas cada teste é realizado isoladamente — os cientistas de dados não podem usar o que aprenderam para informar os testes subsequentes.
Com base nos testes anteriores, a otimização bayesiana seleciona probabilisticamente um novo conjunto de valores de hiperparâmetros que provavelmente fornecerá melhores resultados. O modelo probabilístico é chamado de substituto da função objetiva original. Como os modelos substitutos são eficientes em termos de computação, eles geralmente são atualizados e melhorados cada vez que a função objetiva é executada.
Quanto melhor o substituto for na previsão de hiperparâmetros ideais, mais rápido o processo se tornará, com menos testes de função objetiva necessários. Isso torna a otimização bayesiana muito mais eficiente do que os outros métodos, já que não há perda de tempo em combinações inadequadas de valores de hiperparâmetros.
O processo de determinar estatisticamente a relação entre um resultado (neste caso, o melhor desempenho do modelo) e um conjunto de variáveis é conhecido como análise de regressão. Os processos gaussianos são um desses SMBO populares entre cientistas de dados.