Test Kołmogorowa-Smirnowa dla jednej próby
Procedura testu Kołmogorowa-Smirnowa dla jednej próby umożliwia porównanie obserwowanej funkcji skumulowanego rozkładu dla zmiennej z określonym teoretycznym rozkładem normalnym, jednostajnym, Poissona lub wykładniczym. Wartość Z testu Kołmogorowa-Smirnowa jest wyliczana z największej różnicy (w wartościach bezwzględnych) pomiędzy obserwowanymi a teoretycznymi funkcjami skumulowanego rozkładu. Test ten weryfikuje dobroć dopasowania, a więc sprawdza, czy dane obserwacje mogą pochodzić z określonego rozkładu.
Począwszy od wersji 27.0 test Lillieforsa można wykorzystać do oszacowania wartości p przy zastosowaniu losowania Monte Carlo — przeprowadzając test względem rozkładu normalnego z oszacowanymi parametrami (ta funkcja była wcześniej możliwa tylko w ramach procedury Eksploracja).
- Przykład
- W wielu testach parametrycznych wymagane są zmienne o rozkładzie normalnym. Test Kołmogorowa-Smirnowa dla jednej próby pozwala sprawdzić, czy dana zmienna (na przykład dochód) ma rozkład normalny.
- Narzędzia statystyczne
- Średnia, odchylenie standardowe, minimum, maksimum, liczba niebrakujących obserwacji, kwartyle, test Lillieforsa i symulacja Monte Carlo.
Wymagania dotyczące danych przy teście Kołmogorowa-Smirnowa dla jednej próby
- danych
- Należy używać zmiennych ilościowych (miary poziomów przedziałów lub proporcji).
- Założenia
- W teście Kołmogorowa-Smirnowa przyjmuje się, że parametry rozkładu testowego są z góry określone. W tej procedurze wykonywane jest oszacowanie parametrów z próby. Dla rozkładu normalnego parametrami są średnia z próby i odchylenie standardowe próby, w rozkładzie jednostajnym zakres wyznaczają wartość minimalna i maksymalna próby, parametrem rozkładu Poissona i rozkładu wykładniczego jest średnia z próby. Siła tego testu wykrywania odstępstw od hipotetycznego rozkładu może być znacznie ograniczona.
Wykonywanie testu Kołmogorowa-Smirnowa dla jednej próby
Ta zmienna wymaga opcji Statistics Base.
- Z menu wybierz:
- Wybierz co najmniej jedną testowaną zmienną numeryczną. Każda zmienna daje oddzielny test.
- Opcjonalnie wybierz metodę rozkładu dla testu:
- Normalny
- Gdy ta opcja jest wybrana, można określić, czy parametry rozkładu są szacowane na podstawie danych z próby (ustawienie domyślne), czy ustawień użytkownika. Gdy wybrana jest opcja Użyj danych z próby, używane są zarówno istniejące wyniki asymptotyczne, jak i korekta istotności Lillieforsa na podstawie losowania Monte Carlo. Gdy wybrana jest opcja Użytkownika, podaj wartości Średnia i Odchylenie standardowe.
- Jednostajny
- Gdy ta opcja jest wybrana, można określić, czy parametry rozkładu są szacowane na podstawie danych z próby (ustawienie domyślne), czy ustawień użytkownika. Gdy wybrana jest opcja Użyj danych z próby, używany jest test Lillieforsa. Gdy wybrana jest opcja Użytkownika, podaj wartości Min. i Maks.
- Poissona
- Gdy ta opcja jest wybrana, określ wartość parametru Średnia.
- Wykładniczy
- Gdy ta opcja jest wybrana, można określić, czy parametry rozkładu są szacowane na podstawie średniej z próby (ustawienie domyślne), czy ustawień użytkownika. Gdy wybrana jest opcja Użyj danych z próby, używany jest test Lillieforsa. Jeśli wybrana jest opcja Użytkownika, należy podać wartość parametru Średnia.
- Opcjonalnie kliknij opcję Symulacja, aby określić parametry symulacji Monte Carlo, kliknij przycisk Dokładne, aby określić dokładne parametry testu, lub kliknij przycisk Opcje, aby wybrać opcje statystyk opisowych, kwartyli i postępowania z brakami danych.
Ta procedura służy do wkleiania składni komendy NPAR TESTS .