비즈니스에 이렇게 활용하세요

Algo Integrated Market and Credit Risk는 모든 자산 클래스, 금융 제품 유형 및 산업 부문에서 시장 및 신용 리스크를 관리합니다. 이 엔터프라이즈 솔루션은 엄격한 분석과 보고에 대한 리스크 관리자의 요구와 즉각적이고 실행 가능한 결과에 대한 거래 데스크의 필요를 충족합니다. 거래 전에 사용할 수 있는 시뮬레이션 기반 시장, 신용 및 xVA 수치를 제공합니다. 거래자는 리스크 증가 거래보다 리스크 감소 거래를 훨씬 더 경쟁력 있는 가격으로 책정할 수 있습니다. 전체 리스크 노출을 증가시키지 않고 리스크 관리자와 협업하여 더 많은 비즈니스를 수행할 수 있습니다.
IBM Algorithmics Integrated Market and Credit Risk

내부 모델 실행

거래 전에 거래 데스크 레벨에서 시뮬레이션 기반 시장 리스크 수치, 신용 노출 및 xVA 수치를 계산하여 더욱 경쟁력 있는 리스크 기반 가격 책정을 수행합니다.

자본 요구사항 감소

Basel III 및 FRTB의 내부 모델 승인 자격을 얻고 더욱 자본 효율적인 헤지 전략을 구현합니다.

계측 적용 범위에 기반

20개 지역의 시장 및 400개의 금융 제품으로 구성된 금융 계측, 외환, 상품 및 파생 제품 전체를 아우르는 거래 장부 계측 적용 범위를 확보합니다.

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