阿雷格

AREG 使用 AR (1) (一阶自回归) 误差估计回归模型。

AREG [VARIABLES=] dependent series name WITH independent series names
 
 [/METHOD={PW**}] 
          {CO  }
          {ML  }
 
 [/{†CONSTANT}]
   {NOCONSTANT}

 [/RHO={0**  }] 
       {value}
 
 [/MXITER={10**}] 
          {n   }
 
 [/APPLY [='model name'] [{SPECIFICATIONS}]] 
                          {INITIAL       }
                          {FIT           }

* * 如果省略子命令，那么为缺省值。

如果省略了子命令或关键字，并且 TSET 命令中没有相应的指定项，那么 †CONSTANT 是缺省值。

方法定义:

PW。 Prais-Winsten (GLS) 估算

CO。 Cochrane-Orcutt 估计

机器学习。 精确的最大似然估计

示例

AREG VARY WITH VARX.