线性回归变量选择方法

方法选择允许您指定自变量将如何进入到分析中。 通过使用不同的方法，您可以根据相同的变量组构造多个回归模型。

• 输入 (回归)。 一种变量选择过程，其中一个块中的所有变量在一个步骤中输入。
• 逐步。 在每一步，不在方程中的具有 F 的概率最小的自变量被选入（如果该概率足够小）。 对于已在回归方程中的变量，如果它们的 F 概率变得足够大，那么移去这些变量。 如果不再有变量符合包含或移去的条件，那么该方法终止。
• 除去。 一种变量选择过程，其中在单步中移去一个块中的所有变量。
• 向后消除。 一种变量选择过程，在该过程中将所有变量输入到方程中，然后按顺序移去。 会考虑将与因变量之间的部分相关性最小的变量第一个移去。 如果它满足消除条件，那么将其移去。 移去第一个变量之后，会考虑下一个将方程的剩余变量中具有最小的部分相关性的变量移去。 直到方程中没有满足消除条件的变量，过程才结束。
• 向前选择。 一个逐步变量选择过程，在该过程中将变量顺序输入到模型中。 第一个考虑要选入到方程中的变量是与因变量之间具有最大的正或负的相关性的变量。 只要在该变量满足选入条件时才将它选入到方程中。 选入了第一个变量之后，接下来考虑不在方程中的具有最大的部分相关性的自变量。 当无满足选入条件的变量时，过程结束。

输出中的显著性值基于与单个模型的拟合。 所以，当使用逐步法（逐步式、向前或向后）时，显著性值通常无效。

无论指定什么进入方法，所有变量都必须符合容差条件才能进入方程。 缺省的容差水平为 0.0001。 另外，如果某个变量会导致另一已在模型中的变量的容差下降到容差条件以下，那么该变量不进入方程。

所有被选自变量将被添加到单个回归模型中。 不过，您可以为不同的变量子集指定不同的进入方法。 例如，您可以使用逐步式选择将一个变量块输入到回归模型中，而使用向前选择输入第二个变量块。 要将第二个变量块添加到回归模型，请单击下一个。