ROBUST 次指令 (UNIANOVA 指令)

ROBUST 會顯示參數估計值的表格，以及穩健或異方差性一致 (HC) 標準誤; 以及使用穩健標準誤的 t 統計量、顯著值和信賴區間。

• ROBUST 會啟用 OUTFILE 次指令上 HCCOVB 關鍵字的規格，以將穩健共變異數矩陣估計值儲存至新檔案或資料集。
• ROBUST 會顯示在 LMATRIX 次指令上指定之任何自訂假設檢定的第二組輸出，其結果會以指定的穩健共變異矩陣估計值為基礎。

提供了五種不同的方法，用於穩健共變異數矩陣估計。 您只能指定一個方法。 如果指定多個 ROBUST 次指令，則最後一個次指令會生效。

HC0

基於原始漸近或較大樣本，參數之共變異數矩陣將針對穩健、經驗或 "sandwich" 估計值進行估計。 sandwich 的中間部分包含 OLS 平方（普通最小平方法）或加權 WLS 平方（加權最小平方法）殘差。

HC1

HC0 的有限樣本修改，將其乘以 N/(N-p)，其中 N 是樣本大小，p 是模型中的非冗餘參數數目。

HC2

HC0 的修改，將殘差平方除以 1-h，其中 h 是觀察值的槓桿值。

HC3

HC0 的修改，近似於 jackknife 估計值。 殘差平方除以 1-h 的平方。 如果在未指定方法的情況下指定 ROBUST ，則此方法是預設值。

HC4

HC0 的修改，將殘差平方除以 1-h，得出的冪次根據 h、N 及 p 而有所變化，上限為 4。