Simulação

Modelos preditivos, como regressão linear, requerem um conjunto de entradas conhecidas para prever um valor de resultado ou de resposta. Em muitas aplicações no mundo real, no entanto, os valores de entradas são incertos. A simulação permite considerar a incerteza nas entradas para modelos preditivos e avaliar a probabilidade de vários resultados do modelo na presença de uma incerteza. Por exemplo, você tem um modelo de lucro que inclui o custo de materiais como uma entrada, mas há uma incerteza desse custo devido à volatilidade do mercado. É possível usar simulação para modelar essa incerteza e determinar o efeito que isso causa no lucro.

A simulação no IBM® SPSS® Statistics usa o método Monte Carlo. Entradas incertas são modeladas com as distribuições de probabilidade (como a distribuição triangular), e valores simulados para essas entradas são gerados ao desenhar a partir dessas distribuições. Entradas cujos valores são conhecidos são mantidas fixas nos valores conhecidos. O modelo preditivo é avaliado utilizando um valor simulado para cada entrada incerta e valores fixos para as entradas conhecidas para calcular a resposta (ou respostas) do modelo. O processo é repetido muitas vezes (normalmente dezenas ou centenas de milhares de vezes), resultando em uma distribuição de valores de resposta que podem ser usados para responder perguntas de uma natureza probabilística. No contexto do IBM SPSS Statistics, cada repetição do processo gera um caso separado (registro) de dados que consiste no conjunto de valores simulados para as entradas incertas, os valores das entradas fixas e o destino previsto (ou destinos) do modelo.

Também é possível simular dados na ausência de um modelo preditivo ao especificar distribuições de probabilidade para variáveis que devem ser simuladas. Cada caso de dados gerado consiste no conjunto de valores simulados para as variáveis especificadas.

Para executar uma simulação, é necessário especificar detalhes como o modelo preditivo, as distribuições de probabilidade para as entradas incertas, as correlações entre essas entradas e os valores para quaisquer entradas fixas. Após ter especificado todos os detalhes para uma simulação, será possível executá-la e, opcionalmente, salvar as especificações em um arquivo de plano de simulação. É possível compartilhar o plano de simulação com outros usuários que, em seguida, poderão executar a simulação sem a necessidade de entender os detalhes de como ela foi criada.

Duas interfaces estão disponíveis para trabalhar com simulações. O Construtor de Simulação é uma interface avançada para usuários que estiverem projetando e executando simulações. Ele fornece o conjunto completo de capacidades para projetar uma simulação, salvar as especificações em um arquivo de plano de simulação, especificar a saída e executar a simulação. É possível construir uma simulação baseada em um arquivo de modelo IBM SPSS ou em um conjunto de equações customizadas que você define no Construtor de Simulação. Também é possível carregar um plano de simulação existente no Construtor de Simulação, modificar qualquer uma das configurações e executar a simulação e, opcionalmente, salvar o plano atualizado. Para os usuários que possuírem um plano de simulação e sobretudo desejarem executar a simulação, uma interface mais simples está disponível. Com ela é possível modificar as configurações que permitem executar a simulação sob diferentes condições, mas não fornece os recursos completos do Construtor de Simulação para projetar simulações.

A simulação cola a sintaxe de comando a seguir:

• A sintaxe de comando SIMPLAN para criar um arquivo de plano de simulação
• A sintaxe de comando SIMRUN para executar uma simulação
• Sintaxe de comando SIMPREP BEGIN-SIMPREP END para configurar uma simulação baseada em um conjunto de equações customizadas.