Wnioskowanie bayesowskie dotyczące testów dla prób zależnych: Normalny
Ta funkcja wymaga Custom Tables and Advanced Statistics.
Procedura Wnioskowanie bayesowskie dotyczące testów dla prób zależnych: Normalny udostępnia opcje Bayesowskich testów dla prób zależnych. Nazwy zmiennych można podawać parami, a następnie uruchamiać analizę bayesowską na różnicy między średnimi.
- Z menu wybierz:
- Wybierz odpowiednie Pary zmiennych z listy Dostępne
zmienne. Należy wybrać co najmniej jedną parę zmiennych źródłowych, ale dla dowolnego zestawu par nie można wybrać więcej niż dwóch zmiennych źródłowych.Uwaga: Lista dostępnych zmiennych udostępnia wszystkie zmienne z wyjątkiem zmiennych łańcuchowych.
- Ustaw żądaną Analizę bayesowską:
- Charakteryzuj rozkład a posteriori: gdy ta opcja jest wybrana, wnioskowanie bayesowskie jest wykonywane z perspektywy uzyskiwanej poprzez charakteryzację rozkładów a posteriori. Brzegowy rozkład posteriori parametrów badanych można sprawdzić poprzez scałkowanie parametrów zakłócających, a następnie opracowanie wiarygodnych przedziałów ufności w celu wnioskowania bezpośredniego. Jest to ustawienie domyślne.
- Estymuj czynnik Bayesa: w przypadku wybrania tej opcji estymacja czynnika Bayesa (jednej z istotnych metodologii wnioskowania bayesowskiego) obejmuje współczynnik naturalny w celu porównania prawdopodobieństw brzegowych między hipotezą zerową a alternatywną.
Tabela 1. Progi powszechnie wykorzystywane do określenia istotności dowodów Czynnik Bayesa Kategoria dowodu Czynnik Bayesa Kategoria dowodu Czynnik Bayesa Kategoria dowodu >100 Dowód dotyczący ekstremum dla H1 1-3 Anegdotyczny dowód na H1 1/30-1/10 Silny dowód na H0 30-100 Bardzo silny dowód dla H1 1 Brak dowodu 1/100-1/30 Bardzo silny dowód dla H0 10-30 Silny dowód na H1 1/3-1 Anegdotyczny dowód na H0 1/100 Skrajnie silny dowód na H0 3-10 Umiarkowanie silny dowód na H1 1/10-1/3 Umiarkowanie silny dowód na H0 H0: hipoteza zerowa
H1: hipoteza alternatywna
- Użyj obu metod: w przypadku wyboru tej opcji używane są obie metody wnioskowania Charakteryzuj rozkład a posteriori oraz Estymuj czynnik Bayesa.
- Wybierz i/lub wprowadź odpowiednie ustawienia Wariancja danych i wartości hipotezy. Tabela odzwierciedla pary zmiennych, które aktualnie znajdują się na liście Pary zmiennych. W miarę dodawania par zmiennych lub usuwania ich z tabeli Pary zmiennych w tabeli następuje automatycznie dodawanie lub usuwanie tych samych par zmiennych z kolumn par zmiennych.
- Gdy na liście Pary zmiennych znajduje się co najmniej jedna para zmiennych, aktywne są kolumny
Wariancja znana i Wartość wariancji.
- Znana wariancja
- Wybierz tę opcję dla każdej zmiennej, jeśli wariancja jest znana.
- Wartości wariancji
- Opcjonalny parametr, który określa wartość wariancji, jeśli jest znana, dla danych obserwacji.
- Gdy na liście Pary zmiennych znajduje się co najmniej jedna para zmiennych, a nie wybrano opcji Charakteryzuj rozkład a posteriori, aktywne są kolumny Testowana wartość zerowa oraz Wartość g.
- Zerowa wartość testowana
- Wymagany parametr, który określa wartość zerową w estymacji czynnika Bayesa. Dozwolona jest tylko jedna wartość, a 0 jest wartością domyślną.
- Wartość g
- Określa wartość w celu zdefiniowania ψ2 = gσ2x w estymacji czynnika Bayesa. Gdy zostanie podana Wartość wariancji, Wartość g domyślnie przyjmuje wartość 1. Gdy Wartość wariancji nie jest podana, można określić stałe g albo pominąć wartość w celu scałkowania.
- Gdy na liście Pary zmiennych znajduje się co najmniej jedna para zmiennych, aktywne są kolumny
Wariancja znana i Wartość wariancji.
- Opcjonalnie można kliknąć opcję Kryteria , aby określić ustawienia Bayesian One Sample Inference: Criteria (wiarygodny procent interwału, opcje brakujących wartości i ustawienia metody liczbowej), lub kliknąć opcję Priory , aby określić wartość Bayesian One Sample Inference: Binomial/Poisson Ustawienia prawdopodobieństwa (koniugacja lub niestandardowe wcześniejsze rozkłady).
1 Lee, M.D., and Wagenmakers, E.-J. 2013. Bayesian Modeling for Cognitive Science: A Practical Course. Cambridge University Press.
2 Jeffreys, H. 1961. Teoria prawdopodobieństwa. Oxford University Press.