WNK

Produkt WLS jest dostępny w sekcji Custom Tables and Advanced Statistics.

WLS (ważone najmniejszych kwadratów) oszacowuje modele regresji z różną masą dla różnych obserwacji. Ważone najmniejsze kwadraty powinny być używane, gdy błędy z regresji zwykłej są heteroskedastyczne-czyli wtedy, gdy wielkość szczątkowa jest funkcją wielkości jakiejś zmiennej.

WLS VARIABLES= dependent varname WITH independent varnames

 [/SOURCE=varname]

 [/DELTA=[{1.0**                  }]]
          {value list             }
          {value TO value BY value}

 [/WEIGHT=varname]

 [/{CONSTANT**}  
   {NOCONSTANT}                                 

 [/PRINT={BEST}]
         {ALL }

 [/SAVE = WEIGHT]

 [/APPLY[='model name']]

** Wartość domyślna, jeśli pominięto opcję komendy lub słowo kluczowe.

Ta komenda odczytuje aktywny zbiór danych i powoduje wykonanie wszystkich oczekujących komend. Więcej informacji można znaleźć w temacie Command Order (Kolejność komend).

Składnia komendy WLS może zostać wygenerowana w oknie dialogowym Szacowanie wagi .

Przykład

WLS VARIABLES = VARY WITH VARX VARZ
  /SOURCE=VARZ
  /DELTA=2.