Regresja liniowa: Statystyki
Dostępne są następujące statystyki:
Współczynniki regresji- oszacowania : wyświetla współczynnik regresji B, błąd standardowy B, standaryzowany współczynnik beta, t wartość dla Boraz dwustronny poziom istotności t. Przedziały ufności powoduje wyświetlenie przedziałów ufności o określonym poziomie ufności dla każdego współczynnika regresji lub macierz kowariancji. Użycie opcji Macierz kowariancji umożliwia wyświetlenie macierzy wariancji-kowariancji współczynników regresji, w której kowariancje znajdują się poza przekątną, a wariancje znajdują się na przekątnej. Wyświetlana jest także macierz korelacji.
Dopasowanie modelu- wyświetlane są zmienne, które są wprowadzane i usuwane z modelu, oraz następujące "statystyki dobroci dopasowania": wiele R, R 2 i skorygowane R 2, błąd standardowy oszacowania oraz tabela analizy wariancji.
Zmiana R kwadrat- Zmiana w statystyce R 2 , która jest tworzona przez dodanie lub usunięcie zmiennej niezależnej. Duża zmiana R 2 powiązana z daną zmienną oznacza, że zmienna ta jest dobrym predyktorem zmiennej zależnej.
Opisowy- Przedstawia liczbę ważnych obserwacji, średnią i odchylenie standardowe dla każdej zmiennej w analizie. Wyświetlane są także macierz korelacji z jednostronnym poziomem istotności oraz liczba obserwacji dla każdej korelacji.
Korelacja części. Korelacja pomiędzy zmienną zależną i daną zmienną niezależną po usunięciu efektów liniowych innych zmiennych niezależnych z danej zmiennej niezależnej. Jest ona powiązana ze zmianą w wartości R-kwadrat po dodaniu do równania zmiennej. Korelacja ta jest czasem zwana korelacją semicząstkową.
Korelacja Cząstkowa. Korelacja dwóch zmiennych, która pozostaje po wyeliminowaniu korelacji spowodowanej powiązaniami obu zmiennych z pozostałymi zmiennymi modelu. Korelacja pomiędzy zmienną zależną i zmienną niezależną, gdy efekty liniowe pozostałych zmiennych niezależnych w modelu zostały usunięte dla obu zmiennych.
Diagnostyka współliniowości- Nieliniowość (lub wielokolliniowość) jest niepożądaną sytuacją, gdy jedna niezależna zmienna jest funkcją liniową innych zmiennych niezależnych. Umożliwia wyświetlenie wartości własnych skalowanej i niecentrowanej macierzy iloczynów wektorowych, współczynników warunkowych oraz proporcji dekompozycji wariancji wraz z czynnikami nadmiaru wariancji (VIF) oraz wartościami tolerancji dla poszczególnych zmiennych.
Kryteria wyboru- obejmuje kryterium informacyjne Akaike (AIC), kryterium predykcyjne Ameniya (PC), Mallows warunkowa średnia kwadratowa błąd kryterium predykcji (Cp) i Schwarz Bayesowskie kryterium (SBC). Statystyki są wyświetlane w tabeli Podsumowanie modelu.
Reszty- Można wybrać opcję 'PRESS Statistic' , aby użyć jako statystyki walidacji krzyżowej w celu porównania różnych modeli. Spowoduje to również wyświetlenie testu 'Durban-Watson' w celu uzyskania korelacji seryjnej reszt. Wybierz 'Diagnostyka przypadku' dla obserwacji, które spełniają kryterium wyboru (wartości odstających powyżej n odchyleń standardowych).
Otrzymywanie statystyk dla regresji liniowej
Ta zmienna wymaga opcji Statistics Base.
- Z menu wybierz:
- W oknie dialogowym Regresja liniowa kliknij przycisk Statystyki.
- Wybierz żądane statystyki.