Dane szeregu czasowego

Szereg czasowy to uporządkowany zbiór pomiarów dokonywanych w regularnych odstępach czasu, na przykład codzienne notowania giełdowe lub cotygodniowe dane sprzedaży. Pomiary mogą dotyczyć dowolnego interesującego użytkownika zagadnienia, zaś każdy szereg można sklasyfikować jako jeden z następujących:

• Zależny. Szereg, dla którego chcesz utworzyć prognozę.
• Predyktor. Szereg, który może okazać się pomocny w wyjaśnieniu wartości przewidywanej — na przykład budżet reklamowy przy predykcji sprzedaży. Predyktory mogą być używane wyłącznie z modelami ARIMA.
• Zdarzenie. Specjalny szereg predykcyjny służący do rejestracji przewidywalnych incydentów rekurencyjnych — na przykład promocji sprzedaży.
• Interwencja. Specjalny szereg predykcyjny służący do rejestracji jednorazowych incydentów w przeszłości — na przykład przerwy w zasilaniu czy strajku pracowniczego.

Przedziały mogą reprezentować dowolną jednostkę czasu, lecz przedział musi być taki sam w przypadku wszystkich pomiarów. Co więcej, dla każdego przedziału, dla którego brak pomiarów, należy ustawić brak danych. W efekcie liczba przedziałów z pomiarami (w tym z brakami danych) definiuje długość czasu rozpiętości historycznej danych.