자기상관 및 편자기상관 함수

자기상관 및 편자기상관은 현재 및 지난 계열 값 사이의 연관성 측도이며 나중 값 예측에 가장 유용한 지난 계열 값을 표시합니다. 이러한 지식을 사용하여, ARIMA 모델에서 프로세스 순서를 판별할 수 있습니다. 좀더 구체적으로 말하면 다음과 같습니다.

• 자기상관 함수(ACF). k 시차로, 이는 k 구간인 계열 값 사이의 상관관계입니다.
• 편자기상관 함수(PACF). k 시차로, 이는 k 구간(사이의 구간 값 고려)인 계열 값 사이의 상관관계입니다.

ACF 도표의 x 축은 자기상관이 계산되는 시차를 표시합니다. y 축은 상관관계의 값(−1과 1 사이)을 표시합니다. 예를 들어, ACF 도표의 시차 1 위치에 있는 말뚝표시는 각 계열 값과 이전 값 사이의 강한 상관관계를 표시하고, 시차 2에 있는 말뚝표시는 각 값과 이전에 두 포인트를 발생하는 값 사이의 강한 상관관계를 표시합니다.

• 양수 상관관계는 큰 현재 값이 지정된 시차에서 큰 값과 일치함을 표시하고, 음수 상관관계는 큰 현재 값이 지정된 시차에서 작은 값과 일치함을 표시합니다.
• 상관관계의 절대값은 연관의 강도 측정으로, 절대값이 클수록 관계가 더 강함을 표시합니다.