概要 (WLS コマンド)

WLS (重み付き最小二乗法) は、ケースごとに異なる重みを持つ回帰モデルを推定します。重み付き最小二乗法は、通常の回帰からの誤差が不均一である (つまり、残差のサイズがある変数の大きさの関数である ( ソースと呼ばれる) 場合に使用する必要があります。

WLS モデルは、残差分散が、デルタ値によって示されるべき乗変換までのソース変数の関数である、単純な回帰モデルです。より完全な回帰結果を得るには、 WLS によって生成された重みを保存し、その重み付け変数を REGRESSIONの REGWGT サブコマンドで指定します。

オプション

計算された重みと指定された重み。 WLS は、ソース変数およびデルタ値 (サブコマンド SOURCE および DELTA) に基づいて重みを計算するか、系列に含まれる既存の重みを適用することができます (サブコマンド WEIGHT)。重みが計算される場合、各重み値は、ソース系列値が負の差分値に累乗された値として計算されます。

新しい変数。 WLS より前に TSET コマンドの NEWVAR 設定を変更して、重み付け変数を保存せずに回帰係数と対数尤度関数を評価したり、新しい値を保存して以前に保存した値を置換したり、以前に保存した値を消去せずに新しい値を保存したりすることができます ( TSET コマンドを参照)。 WLS で SAVE サブコマンドを使用して、現在のプロシージャの NONE または NEWVAR のデフォルトの CURRENT 設定をオーバーライドすることもできます。

統計出力。 WLS の前に TSET コマンドの PRINT 設定を変更して、回帰係数または各デルタ値の対数尤度関数のリストを表示したり、対数尤度関数が最大化されているデルタ値の回帰統計のみに出力を制限したりすることができます ( TSET コマンドを参照)。また、 PRINT サブコマンドを使用して、現行プロシージャーの TSET コマンドの PRINT 設定をオーバーライドし、デフォルト出力に加えてデルタの各値で回帰係数を取得することもできます。

基本仕様

基本的な指定は、1 つの従属変数、キーワード WITH、および 1 つ以上の独立変数を指定する VARIABLES サブコマンドです。重みは、最初の独立変数をソース変数として使用し、デフォルトのデルタ値 1 を使用して計算されます。
計算された重み付けのデフォルト出力には、デルタの値ごとに対数尤度関数が表示されます。対数尤度関数が最大化されているデルタの値について、表示される要約回帰統計量には、個々の係数の R、 R ²、調整済み R ²、標準誤差、分散分析、および t 検定が含まれます。計算された重みを含む WGT#1 という名前の変数が自動的に作成され、ラベルが付けられ、アクティブ・データ・セットに追加されます。

シンタックス・ルール

VARIABLES は 1 回しか指定できません。
DELTA は複数回指定できます。各仕様が実行されます。
他のサブコマンドを複数回指定すると、各サブコマンドの最後の指定だけが実行されます。
SOURCE および DELTAを指定することも、 WEIGHT サブコマンドのみを指定することもできます。 3 つすべてを指定することはできません。また、 WEIGHT を SOURCE または DELTAと一緒に指定することもできません。

サブコマンドの順序

サブコマンドは任意の順序で指定できます。

操作

WEIGHT サブコマンドも SOURCE サブコマンドも DELTA サブコマンドも指定されていない場合は、警告が出され、デフォルトのソース値とデルタ値を使用して重みが計算されます。
プロシージャーごとに作成される WGT#1 変数は 1 つだけです。複数のデルタ値が指定されている場合、対数尤度関数が最大化されるときに使用される重みは、 WGT#1として保存された重みです。
WGT#1 は、 WEIGHT サブコマンドの使用時には作成されません。
WEIGHT コマンドは、ケース複製の重みを指定します。これは、重み付き最小二乗法で使用される重みと同じでは ありません 。 WEIGHT コマンドと WLS WEIGHT サブコマンドの両方が指定されている場合、両方のタイプの重みが WLSに取り込まれます。
WLS は、欠損値のリストごとの削除を使用します。 1 つの変数に特定の観測の値が欠落している場合、その観測は計算に含まれません。

制限

最大 1 つの VARIABLES サブコマンド。
VARIABLES サブコマンドの最大 1 つの従属変数。独立変数の数に制限はありません。
DELTA サブコマンドで指定された値の最大数は 150 です。