概要 (CCF コマンド)

CCF は、2 つ以上の時系列の交差相関関数を表示およびプロットします。 プロシージャー内で自然対数および差分変換を要求することにより、変換された系列の交差相関を表示およびプロットすることもできます。

オプション

系列の変更。 LN サブコマンドを使用して系列の自然対数変換を要求し、 SDIFF サブコマンドと DIFF サブコマンドを使用して季節差分と非季節差分を任意の次数で要求することができます。 季節差分を使用して、 PERIOD サブコマンドで周期を指定することもできます。

統計表示。 キーワード WITHを使用して、どの系列をペアにするかを制御できます。 TSETで指定された最大値をオーバーライドして、 MXCROSS サブコマンドで値を表示およびプロットするラグの範囲を指定できます。 SEASONAL サブコマンドを使用する場合のみ、周期的なラグで値を表示およびプロットすることもできます。

基本仕様

基本仕様は、2 つ以上の系列名です。 デフォルトでは、 CCF は、負のラグ (2 番目の系列の先行)、正のラグ (1 番目の系列の先行)、および系列リスト内のすべての可能な組み合わせの 0 ラグについて、交差相関係数と標準誤差を自動的に表示します。 また、交差相関を作図し、プロット上の 2 つの標準誤差の境界をマークします。 デフォルトでは、 CCF は、最大 7 つのラグ (ラグ − 7 から + 7)、または TSETで指定された範囲までの値を表示してプロットします。

サブコマンドの順序

• サブコマンドは任意の順序で指定できます。

シンタックス・ルール

• VARIABLES サブコマンドは 1 回しか指定できません。
• 他のサブコマンドは複数回指定できますが、各サブコマンドの最後の指定だけが実行されます。

操作

• サブコマンドの指定は、 CCF コマンドで指定されたすべての系列に適用されます。
• LN サブコマンドが指定されている場合、その CCF コマンドで要求された差分は、対数変換された系列に対して行われます。
• 信頼限界がプロットに表示され、各ラグで 2 つの標準誤差の境界にマークが付けられます。

制限

• 最大 1 つの VARIABLES サブコマンド。 リストで指定された系列の数に制限はありません。