概要 (2SLS コマンド)

2SLS は、1 つ以上の予測変数が障害と相関している可能性がある場合に、2 段階最小二乗法回帰を実行して、パラメーターの一貫した推定値を生成します。 この状態は通常、モデルが、1 つ以上の方程式で内生変数が予測変数として指定されている同時方程式のシステムで構成されている場合に発生します。 2 段階最小二乗法の手法では、操作変数を使用して、障害と同時に相関していない回帰を生成します。 単一の方程式または一連の同時方程式のパラメーターを推定することができます。

オプション

新しい変数。 2SLS より前に TSET コマンドの NEWVAR 設定を変更して、予測変数と残差変数の値を保存せずに回帰統計を評価することも、新しい値を保存して以前に保存した値を置換することも、以前に保存した値を消去せずに新しい値を保存することもできます ( TSET コマンドを参照)。 2SLS で SAVE サブコマンドを使用して、 NEWVARの NONE またはデフォルトの CURRENT 設定をオーバーライドすることもできます。

共分散行列。 2SLSの前に TSET コマンドで PRINT=DETAILED を指定することにより、他のすべての出力に加えて、パラメーター推定値の共分散行列を取得できます。 PRINTの設定に関係なく、 PRINT サブコマンドを使用して共分散行列を取得することもできます。

基本仕様

基本的な指定は、少なくとも 1 つの EQUATION サブコマンドと 1 つの INSTRUMENTS サブコマンドです。

• 指定された式ごとに、 2SLS は、回帰分析の分散テーブル、回帰標準誤差、残差の平均値、パラメーター推定値、パラメーター推定値の標準誤差、標準化されたパラメーター推定値、パラメーター推定値の t 統計量の有意確率検定、変数の許容度、およびパラメーター推定値の相関行列を推定して表示します。
• NEWVAR の設定が ALL またはデフォルトの CURRENTの場合、各式に対して、予測値と残差値を含む 2 つの新しい変数が自動的に作成されます。 変数にラベルが付けられ、アクティブ・データ・セットに追加されます。

サブコマンドの順序

• サブコマンドは任意の順序で指定できます。

シンタックス・ルール

• INSTRUMENTS サブコマンドは、最長の EQUATION サブコマンドで WITH の後に指定された数以上の変数を指定する必要があります。
• サブコマンドが複数回指定されている場合、効果は累積されます (ただし、最後のオカレンスのみを実行する APPLY サブコマンドは除きます)。

操作

• 2SLS は、回帰系列の長さを超えて予測を作成することはできません。
• 2SLS は WEIGHT コマンドを実行します。
• 2SLS は、欠損データのリストごとの削除を使用します。 変数に特定の観測値が欠落している場合、その観測値はどの計算でも使用されません。