Sottocomando ROBUSTO (GLM: Comando univariate)

ROBUST visualizza una tabella di stime del parametro, insieme a errori standard robusti o eteroschedastici (HC) e t statistiche, valori di significatività e intervalli di confidenza che utilizzano gli errori standard robusti.

• ROBUST abilita la specifica della parola chiave HCCOVB nel sottocomando OUTFILE , salvando le stime della matrice di covarianza robusta in un nuovo file o dataset.
• ROBUST visualizza un secondo insieme di output per qualsiasi test sull'ipotesi personalizzato specificato nei sottocomandi LMATRIX , con risultati basati sullo stimatore della matrice di covarianza robusta specificato.

Sono disponibili cinque diversi metodi per la stima della matrice di covarianza robusta. È possibile specificare solo un metodo. Se viene specificato più di un sottocomando ROBUST , l'ultimo sottocomando è attivo.

HC0

In base al campione ampio o asintotico originale, lo stimatore robusto, empirico o "sandwich" della matrice di covarianza delle stime parametro. La parte intermedia del sandwich contiene residui di minimi quadrati ordinari o pesati.

HC1

Una modifica di campione finito HC0, moltiplicato per N/(N-p), dove N è la dimensione del campione e p è il numero dei parametri non ridondanti nel modello.

HC2

Una modifica HC0 che coinvolge la divisione del residuo quadrato per 1-h, dove h è la leva per il caso.

HC3

Una modifica HC0 che si approssima a uno stimatore jackknife. I residui quadrati sono divisi per il quadrato di 1-h. Questo metodo è il valore predefinito se ROBUST viene specificato senza specificare un metodo.

HC4

Una modifica HC0 che divide i residui quadrati per 1-h a una potenza che varia in base a h, N e p, con un limite superiore di 4.