Minimi quadrati pesati (WLS)

WLS è disponibile in Tabelle personalizzate e statistiche avanzate.

WLS (meno quadrati ponderati) stima modelli di regressione con pesi diversi per diversi casi. I minimi quadrati ponderati devono essere utilizzati quando gli errori da una regressione ordinaria sono eteroscemici - cioè quando la dimensione del residuo è funzione della grandezza di qualche variabile.

WLS VARIABLES= dependent varname WITH independent varnames

 [/SOURCE=varname]

 [/DELTA=[{1.0**                  }]]
          {value list             }
          {value TO value BY value}

 [/WEIGHT=varname]

 [/{CONSTANT**}  
   {NOCONSTANT}                                 

 [/PRINT={BEST}]
         {ALL }

 [/SAVE = WEIGHT]

 [/APPLY[='model name']]

* * Predefinito se il comando o la parola chiave vengono omessi.

Questo comando legge il dataset attivo e provoca l'esecuzione di eventuali comandi in sospeso. Consultare l'argomento Ordine dei comandi per ulteriori informazioni.

La sintassi per il comando WLS può essere generata dalla finestra di dialogo Peso Stima .

Esempio

WLS VARIABLES = VARY WITH VARX VARZ
  /SOURCE=VARZ
  /DELTA=2.