Structures de covariance

Cette section fournit des informations supplémentaires sur les structures de covariance.

Antédépendance : Premier ordre : Cette structure de covariance comporte des variances et des corrélations hétérogènes entre les éléments adjacents. La corrélation entre deux éléments non adjacents est le produit des corrélations entre les éléments compris entre les éléments étudiés.

AR(1) : Il s'agit d'une structure autorégressive d'ordre 1 comportant des variances homogènes. La corrélation entre deux éléments est égale à rho pour les éléments adjacents, rho² pour les éléments séparés par un troisième, et ainsi de suite. La valeur est restreinte pour être comprise entre –1<<1.

AR(1) : Hétérogène : Il s'agit d'une structure autorégressive d'ordre 1 comportant des variances hétérogènes. La corrélation entre deux éléments est égale à r pour les éléments adjacents, r² pour les éléments séparés par un troisième, etc. La valeur est restreinte pour être comprise entre -1 et 1.

ARMA(1,1) : Il s'agit d'une structure de moyenne mobile autorégressive d'ordre 1. Elle comporte des variances homogènes. La corrélation entre deux éléments est égale à * pour les éléments adjacents, à *(²) pour les éléments séparés par un troisième, etc. Leurs valeurs sont comprises dans un intervalle compris entre -1 et 1.

Symétrie composée : Cette structure comporte une variance et une covariance constante.

Symétrie Composée : Métrique de corrélation : Cette structure de covariance comporte des variances et des corrélations homogènes entre les éléments.

Symétrie Composée : Hétérogène : Cette structure de covariance comporte des variances hétérogènes et des corrélations constantes entre les éléments.

Diagonale : Cette structure de covariance comporte des variances hétérogènes entre les éléments, mais aucune corrélation.

Analytique Factorielle : Premier ordre : Cette structure de covariance possède des variances hétérogènes qui sont composées d'un terme hétérogène entre les éléments et d'un terme homogène entre les éléments. La covariance entre deux éléments est égale à la racine carrée du produit de leurs termes de variance hétérogène.

Analytique Factorielle : Premier Ordre, hétérogène : Cette structure de covariance comporte des variances hétérogènes composées de deux termes hétérogènes pour tous les éléments. La covariance entre deux éléments est égale à la racine carrée du produit du premier de leurs termes de variance hétérogène.

Huynh-Feldt : Il s'agit d'une matrice « circulaire » dans laquelle la covariance entre deux éléments est égale à la moyenne de leurs variances moins une constante. Ni les variances, ni les covariances ne sont constantes.

Identité codée : Cette structure comporte une variance constante. On considère qu'aucune corrélation n'existe entre les éléments.

Toeplitz : Cette structure de covariance comporte des variances et des corrélations hétérogènes entre les éléments. La corrélation entre les éléments adjacents est homogène pour toutes les paires d'éléments adjacents. La corrélation entre deux éléments séparés par un troisième est également homogène, etc.

Toeplitz : Hétérogène : Cette structure de covariance comporte des variances et des corrélations hétérogènes entre les éléments. La corrélation entre les éléments adjacents est homogène pour toutes les paires d'éléments adjacents. La corrélation entre deux éléments séparés par un troisième est également homogène, etc.

Sans structure : Il s'agit d'une matrice de covariance générale complète.

Non structuré : Métrique de corrélation : Cette structure de covariance comporte des variances et des corrélations hétérogènes.

Composantes de variance : Cette structure affecte une structure d'identité mise à l'échelle (ID) à chacun des effets aléatoires indiqués.