Visión general (mandato WLS)

WLS (mínimos cuadrados ponderados) estima los modelos de regresión con diferentes ponderaciones para diferentes casos. Los mínimos cuadrados ponderados deben utilizarse cuando los errores de una regresión ordinaria son heterocedásticos, es decir, cuando el tamaño del residuo es una función de la magnitud de alguna variable, denominada origen.

El modelo WLS es un modelo de regresión simple en el que la varianza residual es una función de la variable de origen, hasta alguna transformación de potencia indicada por un valor delta. Para obtener resultados de regresión más completos, guarde las ponderaciones generadas por WLS y especifique esa variable de ponderación en el subcomando REGWGT en REGRESSION.

Opciones

Ponderaciones calculadas y especificadas. WLS puede calcular las ponderaciones basadas en una variable de origen y valores delta (subcomandos SOURCE y DELTA), o puede aplicar las ponderaciones existentes contenidas en una serie (subcomando WEIGHT). Si se calculan ponderaciones, cada valor de ponderación se calcula como el valor de serie de origen elevado al valor delta negativo.

Variables nuevas. Puede cambiar los valores de NEWVAR en el comando TSET anterior a WLS para evaluar los coeficientes de regresión y la función de log-verosimilitud sin guardar la variable de ponderación, o guardar los nuevos valores para sustituir los valores guardados anteriormente, o guardar los nuevos valores sin borrar los valores guardados anteriormente (consulte el comando TSET ). También puede utilizar el submandato SAVE en WLS para alterar temporalmente los valores NONE o CURRENT predeterminados en NEWVAR para el procedimiento actual.

Resultado estadístico. Puede cambiar el valor de PRINT en el comando TSET anterior a WLS para mostrar los coeficientes de regresión o la lista de funciones de log-verosimilitud en cada valor delta, o para limitar la salida a sólo los estadísticos de regresión para el valor delta en el que se maximiza la función de log-verosimilitud (consulte el comando TSET ). También puede utilizar el subcomando PRINT para alterar temporalmente el valor PRINT en el comando TSET para el procedimiento actual y obtener coeficientes de regresión en cada valor de delta además de la salida predeterminada.

Especificación básica

  • La especificación básica es el subcomando VARIABLES que especifica una variable dependiente, la palabra clave WITH, y una o más variables independientes. Las ponderaciones se calculan utilizando la primera variable independiente como variable de origen y un valor delta predeterminado de 1.
  • La salida predeterminada para las ponderaciones calculadas muestra la función de log-verosimilitud para cada valor de delta. Para el valor de delta en el que se maximiza la función de log-verosimilitud, los estadísticos de regresión de resumen mostrados incluyen R, R 2, R 2corregido, errores estándar, análisis de varianza y pruebas t de los coeficientes individuales. Una variable denominada WGT#1 que contiene las ponderaciones calculadas se crea automáticamente, se etiqueta y se añade al conjunto de datos activo.

Reglas de la sintaxis

  • VARIABLES sólo se puede especificar una vez.
  • DELTA se puede especificar más de una vez. Se ejecutará cada especificación.
  • Si se especifican otros submandatos más de una vez, sólo se ejecuta la última especificación de cada uno.
  • Puede especificar SOURCE y DELTA, o sólo el submandato WEIGHT . No puede especificar los tres y no puede especificar WEIGHT con SOURCE o con DELTA.

Orden de submandatos

  • Los submandatos se pueden especificar en cualquier orden.

Operaciones

  • Si no se especifica el submandato WEIGHT ni los submandatos SOURCE y DELTA , se emite un aviso y se calculan las ponderaciones utilizando el origen predeterminado y el valor delta.
  • Solo se crea una variable WGT#1 por procedimiento. Si se especifica más de un valor delta, las ponderaciones utilizadas cuando se maximiza la función de logaritmo de la verosimilitud son las que se guardan como WGT#1.
  • WGT#1 no se crea cuando se utiliza el submandato WEIGHT .
  • El mandato WEIGHT especifica ponderaciones de réplica de casos, que no son las mismas que las ponderaciones utilizadas en los mínimos cuadrados ponderados. Si se especifican el mandato WEIGHT y el submandato WLS WEIGHT , ambos tipos de ponderaciones se incorporan en WLS.
  • WLS utiliza la supresión por lista de valores perdidos. Siempre que a una variable le falte un valor para una observación determinada, esa observación no se incluirá en ningún cálculo.

Limitaciones

  • Un máximo de un submandato VARIABLES .
  • Máximo de una variable dependiente en el subcomando VARIABLES . No hay límite en el número de variables independientes.
  • Máximo de 150 valores especificados en el subcomando DELTA .