LINEAR_LASSO

El mandato LINEAR_LASSO Extension está disponible en SPSS® Statistics Base Edition.

LINEAR_LASSO utiliza la clase Python sklearn.linear_model.Lasso para estimar los modelos de regresión lineal regularizada por pérdida L1 para una variable dependiente en una o más variables independientes, e incluye modalidades opcionales para visualizar gráficos de rastreo y para seleccionar el valor de hiperparámetro alfa basado en la validación cruzada. Cuando se ajusta un único modelo o se utiliza la validación cruzada para seleccionar alfa, se puede utilizar una partición de datos reservados para estimar el rendimiento fuera de la muestra.

LINEAR_LASSO dependent [BY factor list] [WITH covariate list] 
  [/MODE {FIT**     }
         {TRACE     }
         {CROSSVALID}
  [/ALPHA VALUES = {1**                                    }
                   {[value(s)] [value1 TO value2 BY value3]}]
          METRIC = {LINEAR**}
                   {LG10    }
  [/CRITERIA INTERCEPT = {TRUE**} STANDARDIZE = {TRUE**} TIMER = {5**  } 
                         {FALSE }               {FALSE}          {value}       
                NFOLDS = {5    } STATE = {0    }
                         {value}         {value}
            TRACETABLE = {0**    }
                         {integer}
  [/PARTITION {TRAINING = {70**   } HOLDOUT = {30**   }}]
                          {integer}           {integer}
              {VARIABLE = varname}
  [/PRINT {BEST** }
          {COMPARE} 
          {VERBOSE}]
  [/PLOT {MSE} {R2} {OBSERVED} {RESIDUAL}]
  [/SAVE {PRED(varname)} {RESID(varname)}]

**Valor predeterminado si el subcomando o la palabra clave se omite.

Este mandato lee el conjunto de datos activo y provoca la ejecución de los mandatos pendientes. Consulte el tema "Orden de mandatos" para obtener más información.

La sintaxis para el comando de extensión LINEAR_LASSO se puede generar desde el cuadro de diálogo Regresión de lasso lineal.