AREG

AREG estima un modelo de regresión con AR (1) (autorregresivo de primer orden) errores.

AREG [VARIABLES=] dependent series name WITH independent series names
 
 [/METHOD={PW**}] 
          {CO  }
          {ML  }
 
 [/{†CONSTANT}]
   {NOCONSTANT}

 [/RHO={0**  }] 
       {value}
 
 [/MXITER={10**}] 
          {n   }
 
 [/APPLY [='model name'] [{SPECIFICATIONS}]] 
                          {INITIAL       }
                          {FIT           }

* * Valor predeterminado si se omite el submandato.

†CONSTANT es el valor predeterminado si se omite el subcomando o palabra clave y no hay ninguna especificación correspondiente en el comando TSET .

Definiciones de método:

PW. Estimación de Pras-Winsten (GLS)

CO. Estimación Cochrane-Orcutt

ML. Estimación exacta de máxima verosimilitud

Ejemplo

AREG VARY WITH VARX.