Korrelationsstruktur von Zufallsvariablen bestimmen

Sie können die Korrelationsstruktur der Zufallsvariablen bestimmen, die anfangs ohne Korrelationen generiert werden. Variablen werden durch lineare Kombinationen ersetzt, um die angegebene Korrelationsstruktur zu erhalten. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeitsverteilung in den meisten Fällen geändert, auch wenn Normalvariablen dieser Verteilung folgen.

Informationen zu dieser Task

Verwenden Sie das Dialogfeld, um die Korrelationsstruktur der Zufallsvariablen zu bestimmen, die anfänglich ohne Korrelationen generiert werden.

1. Rationalisierung: Die Variablen, die in der ersten Stufe generiert werden, sind aufgrund der Zufälligkeit nicht perfekt unkorreliert. Klicken Sie auf das Optionsfeld Exakte Korrelationen, um die Daten vor der Transformation zu orthogonalisieren. Die resultierenden Variablen haben eine Nullkorrelation untereinander. Wenn eine Korrelationsstruktur angegeben wird, ist das Endergebnis Variablen, die genau diese Struktur haben. Andernfalls variiert die Korrelationsstruktur aufgrund der Zufälligkeit.
2. Korrelationsstruktur: Wählen Sie die gewünschte Korrelationsstruktur aus und geben Sie die erforderlichen Parameter im Bearbeitungsfeld unten ein. Die Hilfe im Dialogfeld "Analysieren > Gemischte Modelle > Linear" enthält die Definitionen dieser Strukturen.
   1. Keine: Die Variablen sind ungefähr oder genau unkorreliert. Lassen Sie das Bearbeitungsfeld leer.
   2. Gleich: Jedes Variablenpaar hat dieselbe Korrelation. Geben Sie einen Korrelationskoeffizienten ein.
   3. Toeplitz: Die Korrelationen sind bei jeder Diagonalen der Korrelationsmatrix gleich. Geben Sie so viele Korrelationskoeffizienten ein, wie Variablen vorhanden sind, die mit 1 beginnen.
   4. Faktoranalyse: Die Korrelation für jedes Variablenpaar ist das Produkt Lambda (i) * Lambda (j) plus eine Konstante (d) auf der Diagonalen. Geben Sie d gefolgt von einem Lambda für jede Variable ein.
   5. Beliebig: Die Korrelation für jedes Paar ist ein angegebener Wert. Geben Sie das untere Dreieck der Korrelationsmatrix ein und beenden Sie jede Zeile mit 1.
   6. Zufall: Die Korrelation für jedes Paar ist ein Zufallswert, der aus einer gleichmäßigen Verteilung gezogen wird. Geben Sie die minimalen und maximalen Korrelationen ein.
3. Angeforderte Korrelationsmatrix anzeigen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die angegebene Korrelationsmatrix angezeigt wird.
4. Korrelationsparameter: Geben Sie die Parameter ein, die für die ausgewählte Korrelationsstruktur geeignet sind, getrennt durch Leerzeichen. Verwenden Sie immer den Punkt als Dezimalzeichen.