Detalhamento de RWA
1º semestre de 2024
Contate o Banco IBM Gerenciamento do risco de capital
ilustração isométrica de uma mulher em um notebook em uma plataforma interconectada a outras plataformas com uma nuvem, um escudo de segurança e um banco
Janeiro

Apuração Índice de Basiléia III - Nova Metodologia

Exposições ao Risco

Janeiro 2024

%

Risco de Crédito (RWAcpad)

FPR

30%

40%

85%

100%

150%

250%

 619.868.849,31

‎ 

 10.704.496,58

 33.356.642,51

 43.296.307,00 

 415.152.044,67

 3.420.411,11

 113.938.947,45

72,79%

‎ 

Risco de Mercado (RWAcam)

-

0,00%

Risco Operacional (RWAopad)

 231.691.721,13

27,21%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

851.560.570,44

100,00%

Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)

 68.124.845,64

Patrimônio de Referência (PR)

 327.961.995,78

Insuficiência para o limite de imobilização

Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)

 327.961.995,78

Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)

 5.679.948,37

Adicional de Capital Principal

 42.578.028,52

Margem de Basileia considerando Pban

 211.579.173,25

Índice de Basileia

37,85%

Fevereiro

Apuração Índice de Basiléia III - Nova Metodologia

Exposições ao Risco

Fevereiro 2024

%

Risco de Crédito (RWAcpad)

FPR

30%

40%

85%

100%

150%

250%

 646.288.347,82

‎ 

 10.324.908,37

 35.477.213,63

 35.874.110,35

 439.854.486,94

118.064.234,23

 12.339.500,70

 112.418.127,83

73,61%

‎ 

Risco de Mercado (RWAcam)

0,00%

Risco Operacional (RWAopad)

 231.691.721,08

26,39%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

877.980.068,89

100,00%

Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)

 70.238.405,51

Patrimônio de Referência (PR)

 332.304.688,39

Insuficiência para o limite de imobilização

Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)

 332.304.688,39

Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)

 11.965.305,26

Adicional de Capital Principal

 43.899.003,44

Margem de Basileia considerando Pban

 206.201.974,18

Índice de Basileia

36,49%

Março

Apuração Índice de Basiléia III - Nova Metodologia

Exposições ao Risco

Março 2024

%

Risco de Crédito (RWAcpad)

FPR

30%

40%

85%

100%

150%

250%

 648.695.440,98

‎ 

 9.931.315,86

 41.693.086,68

 31.646.299,41

 443.905.477,70

 10.010.478,30

 111.508.783,03

73,68%

‎ 

Risco de Mercado (RWAcam)

0,00%

Risco Operacional (RWAopad)

 231.691.721,08

26,32%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA)

880.387.162,05

100,00%

Patrimônio de Referência Mínimo para RWA
(f = 8%)

 70.430.972,96

Patrimônio de Referência (PR)

 334.827.837,32

Insuficiência para o limite de imobilização

Patrimônio de Referência para limite de Basileia (PR_LI)

 334.827.837,32

Operações não classificadas na carteira de negociação (Pban)

 7.216.532,66

Adicional de Capital Principal

 44.019.358,10

Margem de Basileia considerando Pban

213.160.973,60

Índice de Basileia

37,21%

* O Banco IBM não possui Capital Complementar e Nível 2, portanto seu Patrimônio de Referência é composto essencialmente pelo Capital Principal.

Patrimônio de referência
Detalhamento RWA
Razão de alavancagem
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