第2回スーパー・カブロボ・コンテスト: 上級編(2)

                
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;

import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.driver.RobotDriver;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.robot.AbstractRobot;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.TradeAgent;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.Portfolio;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.Stock;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.StockData;


public class DwRobotAdv02 extends AbstractRobot {

  @Override
  public void order(TradeAgent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub
    
    //. 省略（DwRobot04 の order メソッドと同じ）
  }

  @Override
  public void screening(TradeAgent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub

    //. 当日の日付と2営業日前の日付を取得
                Calendar c0 = arg0.getTimeManager().getCurrentDate();     //. 当日 (1)
                Calendar c2 = arg0.getTimeManager().getBusinessDay( -3 ); //. 2営業日前 (2)

    //. 売買の候補リストを用意
    ArrayList<Stock> buyList = new ArrayList<Stock>();  //. 買い候補
    ArrayList<Stock> sellList = new ArrayList<Stock>(); //. 売り候補
    
    //. このシミュレーションで取引できる全株銘柄を取得する
    ArrayList<Stock> stockList = arg0.getInformationManager().getStockList();
    
    //. 個別に銘柄を１つずつ取得して、直近3日間の株価をチェックする
    for( Stock stock : stockList ){
      //. この銘柄の、過去3日間（2営業日前から当日まで）の株データリストを取得する (3)
                ArrayList<StockData> stockDataList
                = arg0.getInformationManager().getStockDailyByInterval( c2, c0, stock );
                //. 取得したデータリストから過去3日間の終値を取得する (4)
                int cp[] = new int[3];
                int i = 0;
                for( StockData stockData : stockDataList ){
                // cp[0] = 当日の終値、cp[1] = １営業日前の終値、cp[2] = 2営業日前の終値 (5)
                cp[i++] = stockData.getClosingPrice();
                }
                if( cp[2] < cp[1]  cp[1] < cp[0] ){
                //. 二日連続で下がった場合は、買い注文の候補としてリストに追加する (6)
                buyList.add( stock );
                }else if( cp[2] > cp[1]  cp[1] > cp[0] ){
                //. 二日連続で上がった場合は、売り注文の候補としてリストに追加する (7)
                sellList.add( stock );
                }
    }

    //. 買い／売りの候補リストを記憶するメモクラスを用意する
    DwMemo memo = new DwMemo();
    
    //. メモに売買それぞれの候補リストを設定する
    memo.setBuyList( buyList );
    memo.setSellList( sellList );
    
    //. メモを格納する
    arg0.getMemoManager().setObjectMemo( memo );
  }

  /**
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    //. 便利に実行するためのおまじない
    String[] arg = { "-n", "DwRobotAdv02" };
    RobotDriver.main( arg );
  }

}

                
■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
初期資産額(円)　　　　　　： 50,000,000
最終資産額(円)　　　　　　： 49,590,359
取引開始日　　　　　　　　：2004-09-01
取引終了日　　　　　　　　：2005-08-31
経過日数(日)　　　　　　　：365
運用日数(日)　　　　　　　：245
総トレード数　　　　　　　：2,060
勝ちトレード数　　　　　　：788
負けトレード数　　　　　　：1,272
勝率(％)　　　　　　　　　：38.25
年間平均トレード数　　　　：1491
全トレード平均期間(日)　　：9
勝ちトレード平均期間(日)　：14
負けトレード平均期間(日)　：6
最長フラット期間(日)　　　：1
トータル約定金額(円)　　　：2,072,549,400
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益(％)　　　　：-0.82
勝ちトレード純利益(％)　　：24.7
負けトレード純損失(％)　　：-21.43
買いトレード純損益(％)　　：3.27
売りトレード純損益(％)　　：0
平均損益(％)　　　　　　　：0.24
平均利益(％)　　　　　　　：3.36
平均損失(％)　　　　　　　：-1.7
年率換算利回り(％)　　　　：-0.82
最大勝ちトレード(％)　　　：29.22
最大負けトレード(％)　　　：-9.06
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン(％)　　　：3.85
最大ドローダウン(％)　　　：6.45
損益レシオ(倍)　　　　　　：1.86
プロフィットファクター(倍)：1.15
リスクレシオ(倍)　　　　　：-0.13
年率シャープレシオ(倍)　　：-0.13
年率ボラティリティ(％)　　：6.49
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