第2回スーパー・カブロボ・コンテスト: 予習編（5）

                
import java.util.ArrayList;

import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.driver.RobotDriver;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.robot.AbstractRobot;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.EnumAnalysisSpan;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.TradeAgent;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.analysis.technicalindex.GoldenCross;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.Portfolio;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.Stock;


public class DwRobot04 extends AbstractRobot {

  @Override
  public void order(TradeAgent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub

    //. スクリーニング時に設定した売買リストのメモを取り出す
    DwMemo memo = ( DwMemo )arg0.getMemoManager().getObjectMemo();
    if( memo != null ){
      ArrayList<Stock> buyList = memo.getBuyList();
      ArrayList<Stock> sellList = memo.getSellList();

      //. 手持ちのポジションを清算するため、ポートフォリオを取得する
      ArrayList<Portfolio> portfolioList = arg0.getPortfolioManager().getPortfolio();

      //. 売り候補リストと現在のポートフォリオとを比較する
      for( Portfolio portfolio : portfolioList ){
        //. ポートフォリオ銘柄が下落リストに含まれていたかどうかを判断するための変数 (1)
                boolean notInSellList = true;
        
        for( Stock stock : sellList ){
          //. ポートフォリオ内の株式オブジェクトと、売り注文リスト内の株式オブジェクトを比較する
          if( portfolio.getStock().equals( stock ) ){
            //. 一致した (2)
                notInSellList = false;
            
            //. 株式コードが一致しているものがあったら、その銘柄は決済する
            portfolio.orderReverseNowMarketAll();
          }
        }

        //. デッドクロス発生前でも、ポジションが特定条件を満たしていれば決済する (3)
                if( notInSellList ){
                //. ポートフォリオ銘柄が下落リストに含まれていなかった場合はポジション管理を行う (4)
                //. 購入時の約定値段 (5)
                Integer execPrice = portfolio.getExecPrice();
                //. この銘柄の現在の価格 (6)
                Stock stock = portfolio.getStock();
                Integer closingPrice
                   = arg0.getInformationManager().getStockSession( stock ).getClosingPrice();
                if( closingPrice >= execPrice * 1.15 ){
                  //. 既に購入価格よりも 15% 上昇していたら、利益確定で決済 (7)
                  portfolio.orderReverseNowMarketAll();
                }else if( closingPrice <= execPrice * 0.9 ){
                  //. 既に購入価格よりも 10% 下落していたら、損切で決済 (8)
                  portfolio.orderReverseNowMarketAll();
                }
                }
      }

      //. 買い候補リストの銘柄には単元株数分だけ買い注文を発行する
      for( Stock stock : buyList ){
        //. 取り出した銘柄の単元数を取得する
        Integer unit = stock.getUnit();

        //. 最低取引株数（＝単元数）分だけ売買する
        arg0.getOrderManager().orderActualNowMarket( stock, unit );
      }
    }
    
    //. 全ての注文が終わったらメモを初期化する
    arg0.getMemoManager().setObjectMemo( null );
  }

  @Override
  public void screening(TradeAgent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub

    //. 売買の候補リストを用意
    ArrayList<Stock> buyList = new ArrayList<Stock>();  //. 買い候補
    ArrayList<Stock> sellList = new ArrayList<Stock>(); //. 売り候補
    
    //. ゴールデンクロスの有無をチェックするためのクラスを用意する
    GoldenCross gc = arg0.getAnalysisManager()
		.getGoldenCross( EnumAnalysisSpan.DAILY, 13, 34 );
    
    //. このシミュレーションで取引できる全株銘柄を取得する
    ArrayList<Stock> stockList = arg0.getInformationManager().getStockList();
    
    //. 個別に銘柄を１つずつ取得して、ゴールデンクロス・デッドクロスの有無をチェックする
    for( Stock stock : stockList ){
      //. 取り出した銘柄のゴールデンクロス／デッドクロス発生有無を調べる
      Double x = gc.getIndexGoldenCross( stock );
      
      if( x == 1.0 ){
        //. ゴールデンクロスが発生していた場合は、買い注文の候補としてリストに追加する
        buyList.add( stock );
      }else if( x == -1.0 ){
        //. デッドクロスが発生していた場合は、売り注文の候補としてリストに追加する
        sellList.add( stock );
      }
    }

    //. 買い／売りの候補リストを記憶するメモクラスを用意する
    DwMemo memo = new DwMemo();
    
    //. メモに売買それぞれの候補リストを設定する
    memo.setBuyList( buyList );
    memo.setSellList( sellList );
    
    //. メモを格納する
    arg0.getMemoManager().setObjectMemo( memo );
  }

  /**
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    String[] arg = { "-n", "DwRobot04" };
    RobotDriver.main( arg );
  }

}

                
■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
初期資産額(円)　　　　　　： 50,000,000
最終資産額(円)　　　　　　： 51,420,899
取引開始日　　　　　　　　：2004-09-01
取引終了日　　　　　　　　：2005-08-31
経過日数(日)　　　　　　　：365
運用日数(日)　　　　　　　：245
総トレード数　　　　　　　：211
勝ちトレード数　　　　　　：102
負けトレード数　　　　　　：109
勝率(％)　　　　　　　　　：48.34
年間平均トレード数　　　　：159
全トレード平均期間(日)　　：41
勝ちトレード平均期間(日)　：54
負けトレード平均期間(日)　：29
最長フラット期間(日)　　　：4
トータル約定金額(円)　　　：232,879,100
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益(％)　　　　：2.84
勝ちトレード純利益(％)　　：7.52
負けトレード純損失(％)　　：-4.23
買いトレード純損益(％)　　：3.28
売りトレード純損益(％)　　：0
平均損益(％)　　　　　　　：1.95
平均利益(％)　　　　　　　：7.45
平均損失(％)　　　　　　　：-3.2
年率換算利回り(％)　　　　：2.84
最大勝ちトレード(％)　　　：22.7
最大負けトレード(％)　　　：-10.68
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン(％)　　　：1.2
最大ドローダウン(％)　　　：2.8
損益レシオ(倍)　　　　　　：1.9
プロフィットファクター(倍)：1.78
リスクレシオ(倍)　　　　　：1.01
年率シャープレシオ(倍)　　：0.85
年率ボラティリティ(％)　　：3.34
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■