第2回スーパー・カブロボ・コンテスト: 上級編(4)

                
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;

import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.driver.RobotDriver;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.robot.AbstractRobot;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.TradeAgent;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.Category;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.EnumMarketExchangeType;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.MarketExchange;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.Portfolio;
import jp.tradesc.superkaburobo.sdk.trade.data.Stock;


public class DwRobotAdv04 extends AbstractRobot {
//. 輸出産業株のカテゴリー（輸送用機器、電気機器） (1)
                private final int[] ExportingCategories = { 3700, 3650 };
                //. 輸入産業株のカテゴリー（電気・ガス、石油・石灰製品） (2)
  private final int[] ImportingCategories = { 4050, 3300 };

  @Override
  public void order(TradeAgent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub
    
    //. 省略（DwRobot04 の order メソッドと同じ）
  }

  @Override
  public void screening(TradeAgent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub
    //. 当日の日付と２営業日前の日付を取得 (3)
                Calendar c0 = arg0.getTimeManager().getCurrentDate();     //. 当日
                Calendar c2 = arg0.getTimeManager().getBusinessDay( -3 ); //. ２営業日前の日付
                //. 外国為替相場を取得 (4)
                ArrayList<MarketExchange> mxUSDList
                = arg0.getInformationManager()
	         .getMarketExchangeByInterval( c2, c0, EnumMarketExchangeType.USD );

    //. 売買の候補リストを用意
    ArrayList<Stock> buyList = new ArrayList<Stock>();  //. 買い候補
    ArrayList<Stock> sellList = new ArrayList<Stock>(); //. 売り候補
    
    //. 米ドルの直近３日間の終値を取得 (5)
                double usdjpy[] = new double[3];
                int i = 0;
                for( MarketExchange mxUSD : mxUSDList ){
                  usdjpy[i++] = mxUSD.getClosingPrice();
                }
    
    if( usdjpy[0] > usdjpy[1]  usdjpy[1] > usdjpy[2]  usdjpy[0] > usdjpy[2] + 1.5  ){
      //. ２日続けてドル高　＆　２日で 1.5 円以上上昇　になった場合は、輸出産業株を買う (6)
                for( i = 0; i < ExportingCategories.length; i ++ ){
                //. カテゴリーコードを指定して特定業種のカテゴリーオブジェクトを取得する (7)
                Category category = arg0.getInformationManager().getCategory( ExportingCategories[i] );
                //. その業種カテゴリーに属する銘柄のリストを取得する (8)
                ArrayList<Stock> stockList = arg0.getInformationManager().getStockList( category );
        for( Stock stock : stockList ){
          buyList.add( stock );
        }
      }
      
      //. 併せて、輸入産業株を売る (9)
                for( i = 0; i < ImportingCategories.length; i ++ ){
                Category category = arg0.getInformationManager().getCategory( ImportingCategories[i] );
                ArrayList<Stock> stockList = arg0.getInformationManager().getStockList( category );
        for( Stock stock : stockList ){
          sellList.add( stock );
        }
      }
   }else if( usdjpy[0] < usdjpy[1]  usdjpy[1] < usdjpy[2]  usdjpy[0] + 1.5 <  usdjpy[2] ){
      //. ２日続けて円高　＆　２日で 1.5 円以上上昇　になった場合は、輸入産業株を買う (10)
                for( i = 0; i < ImportingCategories.length; i ++ ){
                //. カテゴリーコードを指定して特定業種のカテゴリーオブジェクトを取得する (11)
                Category category = arg0.getInformationManager().getCategory( ImportingCategories[i] );
                //. その業種カテゴリーに属する銘柄のリストを取得する (12)
                ArrayList<Stock> stockList = arg0.getInformationManager().getStockList( category );
        for( Stock stock : stockList ){
          buyList.add( stock );
        }
      }
                //. 併せて、輸出産業株を売る (13)
                for( i = 0; i < ExportingCategories.length; i ++ ){
                Category category = arg0.getInformationManager().getCategory( ExportingCategories[i] );
                ArrayList<Stock> stockList = arg0.getInformationManager().getStockList( category );
        for( Stock stock : stockList ){
          sellList.add( stock );
        }
      }
    }


    //. 買い／売りの候補リストを記憶するメモクラスを用意する
    DwMemo memo = new DwMemo();
    
    //. メモに売買それぞれの候補リストを設定する
    memo.setBuyList( buyList );
    memo.setSellList( sellList );
    
    //. メモを格納する
    arg0.getMemoManager().setObjectMemo( memo );
  }

  /**
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    //. 便利に実行するためのおまじない
    String[] arg = { "-n", "DwRobotAdv04" };
    RobotDriver.main( arg );
  }

}

                
■■最終成績表■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
--●取引データ●--------------------------------------
初期資産額(円)　　　　　　： 50,000,000
最終資産額(円)　　　　　　： 50,469,236
取引開始日　　　　　　　　：2006-01-04
取引終了日　　　　　　　　：2006-12-29
経過日数(日)　　　　　　　：359
運用日数(日)　　　　　　　：248
総トレード数　　　　　　　：94
勝ちトレード数　　　　　　：57
負けトレード数　　　　　　：37
勝率(％)　　　　　　　　　：60.64
年間平均トレード数　　　　：94
全トレード平均期間(日)　　：24
勝ちトレード平均期間(日)　：23
負けトレード平均期間(日)　：24
最長フラット期間(日)　　　：2
トータル約定金額(円)　　　：122,322,500
--●損益データ●--------------------------------------
トータル純損益(％)　　　　：0.94
勝ちトレード純利益(％)　　：3.8
負けトレード純損失(％)　　：-2.63
買いトレード純損益(％)　　：1.17
売りトレード純損益(％)　　：0
平均損益(％)　　　　　　　：1.26
平均利益(％)　　　　　　　：5.03
平均損失(％)　　　　　　　：-4.55
年率換算利回り(％)　　　　：0.93
最大勝ちトレード(％)　　　：15.13
最大負けトレード(％)　　　：-13.88
--●指標データ●--------------------------------------
平均ドローダウン(％)　　　：0.54
最大ドローダウン(％)　　　：2
損益レシオ(倍)　　　　　　：0.94
プロフィットファクター(倍)：1.45
リスクレシオ(倍)　　　　　：0.46
年率シャープレシオ(倍)　　：0.56
年率ボラティリティ(％)　　：1.67
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■