カブロボ テクニカル分析と、そのアルゴリズムの紹介: その1 RCI

　public void run( InvestmentAgent arg0 ){
　　// TODO Auto-generated method stub
　　int RCIDAY = 12; 　　　　　　　　　　　// ここで指定した日数分のサンプルを用いて RCI を求める (0)
　　Stock[] stocks = arg0.getStocks(); 　　// 銘柄リストの取得
　　int N = stocks.length;　　　　　　　　 // 銘柄リスト数（今回のルールでは常に 100 のはず）
　　double rci, minrci, maxrci;
　　int i, j, minidx, maxidx;
　　
　　//. ポートフォリオを取得
　　InformationManager infoManager = arg0.getInformationManager();
　　Portfolio portfolio = arg0.getPortfolio();
　　Map holdingMap = portfolio.getHoldings();

　　// 前営業日に注文した株があれば決済する (1)
　　if( holdingMap.size() > 0 ){
　　　//. 前営業日に注文した銘柄の情報を取得
　　　Iterator itr = holdingMap.values().iterator();
　　　Holding holding = ( Holding )itr.next();　　　
　　　int tradetype;

　　　// 決済なので、注文した内容が買いであれば売り、売りであれば買いの注文を行う
　　　if( holding.getNumber() > 0 ){
　　　　tradetype = StockOrder.SELL;
　　　}else{
　　　　tradetype = StockOrder.BUY;
　　　}
　　　
　　　//　決済注文
　　　SimpleStockOrder stockOrder = new SimpleStockOrder();
　　　stockOrder.setStock( holding.getStock() );　　 　// 注文の銘柄を設定
　　　stockOrder.setLimitType( StockOrder.MARKET );　　// 成り行き注文
　　　stockOrder.setTradeType( tradetype );　　　　　　// 買い／売り注文を設定
　　　stockOrder.setQuantity( 1 );　　　　　　　　　 　// 注文を１単位株に設定
　　　arg0.order( stockOrder );　　　　　　　　　　　　// 注文の発行
　　}

　　// 各銘柄について RCIDAY 日間の標準偏差を求め、偏差値が最低となっている銘柄を確定させる。
　　Calendar cdt = Time.getTime();　// 当日の日付
　　for( i = 0, minidx = -1, minrci = 0.0, maxidx = -1, maxrci = 0.0; i < N; i ++ ){  // (2)
　　　long cp[] = new long[RCIDAY];
　　　
　　　// 直近の日付から RCIDAY 日分の銘柄指標データを取得 (3)
　　　List list = infoManager.getIndexInformation( stocks[i], cdt, -1 * RCIDAY );
　　　for( j = 0; j < RCIDAY; j ++ ){
　　　　// ( RCIDAY - j )日前のデータ
　　　　IndexInformation indexInformation = ( IndexInformation )list.get( j );
　　　　// ( RCIDAY - j )日前の終値
　　　　cp[j] = indexInformation.getClosingPrice();
　　　}
　　　
　　　rci = getRCI( cp, RCIDAY );　　// この銘柄の直近 RCIDAY 日間の RCI (4)

　　　// 必要であればここで RCI 値の確認を行う (5)
//　　　System.out.println( stocks[i].getName() + "(" + stocks[i].getCode() + ")\tRCI: " + rci );
　　　
　　　// RCI が最低となっている銘柄を探す (6)
　　　if( rci < minrci ){
　　　　minrci = rci;
　　　　minidx = i;
　　　}

　　　// RCI が最高となっている銘柄を探す
　　　if( rci > maxrci ){
　　　　maxrci = rci;
　　　　maxidx = i;
　　　}
　　}
　　
　　if( minidx > -1 || maxidx > -1 ){
　　　// (7)
　　　int idx, tradetype;
　　　if( maxrci> 0.0 - minrci ){
　　　　idx = maxidx;
　　　　rci = maxrci;
　　　　tradetype = StockOrder.SELL;
　　　}else{
　　　　idx = minidx;
　　　　rci = minrci;
　　　　tradetype = StockOrder.BUY;
　　　}
　　　
　　　// (8)
　　　System.out.println( "注文銘柄: " + stocks[idx].getName()
　　　　+ "(" + stocks[idx].getCode() + ")\tRCI: " + rci );

　　　// (9)
　　　SimpleStockOrder stockOrder = new SimpleStockOrder();
　　　stockOrder.setStock( stocks[idx] );　　 　　　　　 　// 注文の銘柄を設定
　　　stockOrder.setLimitType( StockOrder.MARKET );　　　　// 成り行き注文
　　　stockOrder.setTradeType( tradetype );　　　　　　　　// 買い／売り注文を設定
　　　stockOrder.setQuantity( 1 );　　　　　　　　　　　　 // 注文を１単位株に設定
　　　arg0.order( stockOrder );　　　　　　　　　　　　　　// 注文の発行
　　}
　}
　
　//. RCI
　private double getRCI( long[] v, int num ){
　　int dateo[] = new int[num];
　　int priceo[] = new int[num];
　　long sum = 0;
　　double rci;

　　for( int i = 0; i < num; i ++ ){
　　　dateo[i] = num - i;
　　}
　　GetValueOrder( v, num, priceo );

　　for( int i = 0; i < num; i ++ ){
　　　sum += ( dateo[i] - priceo[i] ) * ( dateo[i] - priceo[i] );
　　}　　
　　rci = 100.0 * ( 1.0 - 6.0 * sum / ( num * ( num * num - 1.0 ) ) );
　　
　　return rci;
　}

　//. 順位付け
　private void GetValueOrder( long[] v, int num, int[] o ){
　　int i, j, to;

　　for( i = 0; i < num; i ++ ){
　　　to = 0;
　　　for( j = 0; j < num; j ++ ){
　　　　// 自分を含め、自分よりも大きいものがあった場合のみインクリメントする。
　　　　// 同値の場合はインデックスの小さい方の順位を上げる
　　　　if( ( v[i] < v[j] ) || ( v[i] == v[j] & i >= j ) ){
　　　　　to ++;
　　　　}
　　　}
　　　o[i] = to;
　　}
　}

■1日目2005/04/01 金 終了時の所持金額
                  総資産 = 手持ち資金＋所有株式時価総額 = 5,000,000円
                 手持ち資金(運転可能金額　+ ロック金額) = 5,000,000円
                                           運転可能金額 = 5,000,000円
                                                     ロック資金 = 0円
                                              単純計算年率利益率 0.0%

○ロボットの銘柄評価
注文銘柄: 荏原(6361) RCI: -95.1048951048951
購入: 6361 荏原 1単位 成行

【注文処理結果】
                        銘柄名|銘柄コード|      枚数|  購入価格|    前日比
------------------------------+----------+----------+----------+----------
                          荏原|      6361|      1000|       471|        -3



【ポートフォリオ】
                        銘柄名|銘柄コード|      枚数|  購入価格|    前日比
------------------------------+----------+----------+----------+----------
                          荏原|      6361|      1000|       471|        -3


実行時間: 2.079 秒.

■2日目2005/04/02 土 終了時の所持金額
No Data
実行時間: 0.0 秒.

■3日目2005/04/03 日 終了時の所持金額
No Data
実行時間: 0.0 秒.

■4日目2005/04/04 月 終了時の所持金額
                  総資産 = 手持ち資金＋所有株式時価総額 = 5,003,000円
                 手持ち資金(運転可能金額　+ ロック金額) = 4,529,000円
                                           運転可能金額 = 4,529,000円
                                                     ロック資金 = 0円
                                             単純計算年率利益率 21.0%

○ロボットの銘柄評価
売却: 6361 荏原 1単位 成行
注文銘柄: エーザイ(4523) RCI: -96.5034965034965
購入: 4523 エーザイ 1単位 成行

【注文処理結果】
                        銘柄名|銘柄コード|      枚数|  購入価格|    前日比
------------------------------+----------+----------+----------+----------
                          荏原|      6361|     -1000|       474|         5
                      エーザイ|      4523|       100|     3,650|      -120



【ポートフォリオ】
                        銘柄名|銘柄コード|      枚数|  購入価格|    前日比
------------------------------+----------+----------+----------+----------
                      エーザイ|      4523|       100|     3,650|      -120


実行時間: 1.406 秒.


　　：
　　：
　（略）
　　：
　　：


■28日目2005/04/28 木 終了時の所持金額
                  総資産 = 手持ち資金＋所有株式時価総額 = 5,011,100円
                 手持ち資金(運転可能金額　+ ロック金額) = 4,526,100円
                                           運転可能金額 = 4,526,100円
                                                     ロック資金 = 0円
                                              単純計算年率利益率 4.0%

○ロボットの銘柄評価
売却: 9433 ＫＤＤＩ 1単位 成行
注文銘柄: ＫＤＤＩ(9433) RCI: -97.20279720279721
購入: 9433 ＫＤＤＩ 1単位 成行

【注文処理結果】
                        銘柄名|銘柄コード|      枚数|  購入価格|    前日比
------------------------------+----------+----------+----------+----------
                      ＫＤＤＩ|      9433|        -1|   490,000|    -1,000
                      ＫＤＤＩ|      9433|         1|   490,000|    -1,000



【ポートフォリオ】
                        銘柄名|銘柄コード|      枚数|  購入価格|    前日比
------------------------------+----------+----------+----------+----------
                      ＫＤＤＩ|      9433|         1|   490,000|    -1,000


実行時間: 1.625 秒.

■29日目2005/04/29 金 終了時の所持金額
No Data
実行時間: 0.0 秒.

■30日目2005/04/30 土 終了時の所持金額
No Data
実行時間: 0.0 秒.

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【最終結果】
あなたのロボットによる、該当期間の運用成績は、こちらです。
総資産 = 手持ち資金＋所有株式時価総額 = 5,012,100円
                                              単純計算年率利益率 4.0%

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